Questão de Atuária
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Analista do Seguro Social Área Ciências AtuariaisEnunciado
Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....
O tempo de ru¨ªna
é o primeiro instante em que o processo de risco atinge valores inferiores ao capital inicial, ou seja,
= inf {t
1 tal que Ut -U0 < 0}.
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