Questão de Atuária
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Analista do Seguro Social Área Ciências AtuariaisEnunciado
Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt , em que Xt = 0,8Xt - 1 + at , {at } é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt } é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....
A função de densidade espectral das séries temporais de {Yt - Xt } é
, em que σ2 é uma constante positiva e
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