Questão de Atuária

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Analista Técnico Área Controle e Fiscalização / Atuária (Prova 2 - Específica)

Enunciado

59-Seja S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), onde X é a variável aleatória de sinistros ocorridos em t, num processo de ruína em um período infinito, buscando garantir a solvência da Seguradora em qualquer tempo futuro e se Xi é independente e identicamente distribuído, com função de distribuição de probabilidade P (x) e se Xi é independente do processo [N(t), t ≤ 0] , onde N(t) tem distribuição Poisson (λ t). Então, temos que:

S (t) = X 1 + X 2 + ... + X n(t) , é uma distribuição Log normal.

S (t) = X 1 + X 2 + ... + X n(t) , é uma distribuição qui quadrado.

S (t) = X 1 + X 2 + ... + X n(t) , é uma distribuição Normal (μ, ¶).

S (t) = X 1 + X 2 +...+ X n(t) , é uma distribuição Poisson Composta (λt, P(x)).

S (t) = X 1 + X 2 + ... + X n(t) , é uma distribuição Gama.

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