Questão de EconomiaDepartamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS ) (2ª edição) - Economista

Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.

A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.

A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.

O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.