Questão de Engenharia de ProduçãoBIO-RIO - NUCLEP - ENGENHEIRO (PRODUÇÃO)
Enunciado
Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir:
I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos.
II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado.
III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos.
Está correto o que se afirma em:
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