Questão de EstatísticaBanco Central do Brasil (BACEN) - Analista (Prova 2 Específica)
Enunciado
Observações (xᵢ,yᵢ ) de duas variáveis econômicas satisfazem o modelo linear yᵢ = α +βx+ε onde os xᵢ são constantes, α e β são parâmetros desconhecidos e os εᵢsão erros normais não diretamente observáveis, não correlacionados com média nula e mesma variância σ² . Deseja-se testar a hipótese H_(0:)β > 0 contra a alternativa Hₐ: β<0. O método de mínimos quadrados aplicado em uma amostra de tamanho 18 produziu o modelo ajustado
Å· = 2 - 2,120x
sendo o desvio padrão do coeficiente β estimado em 1. Assinale a opção que dá o valor probabilístico (p-valor) do teste da hipótese H₀ contra hipótese Hₐ . Use a tabela da função de distribuição da variável t de Student dada na Questão 24
Relatar um erro nesta questão
Continue estudando Estatística
Mais questões da mesma disciplina para manter o ritmo.
- FGV2023Para testar H₀: ? ? 100 versus H₁: ? > 100, em que ? é a média de uma variável populacional normalmente distribuída com variância 100, uma amostra aleatória simples de tamanho 100 foi observada e apresentou os seguintes dados: Imagem assocResolver
- Instituto Consulplan2023Em uma determinada fábrica de refrigerantes, duas máquinas (A e B) são responsáveis pelo preenchimento das latas no processo de produção. Sabe-se que os volumes de refrigerantes nas latas oriundas das duas máquinas são variáveis aleatórias Resolver
- Instituto Consulplan2023Considere o modelo de médias móveis de primeira ordem dado por Zₜ= 1 + aₜ + aₜ - 1 /3 em que at é um ruído branco com média 0 e variância 1. A função de autocorrelação considerando o instante t = 1 é:Resolver
- FGV2023Considere a seguinte amostra aleatória simples: 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10. A variância amostral que corresponde à estimativa não tendenciosa da variância populacional é aproximadamente igual aResolver