Questão de EstatísticaParaná Previdência - PR - Analista Financeiro Área Aplicações e Investimentos (Júnior)
Enunciado
Um analista comparou alternativas de investimento para combinar dois ativos, A e B, em uma carteira. Para avaliar os benefícios da diversificação, ele utilizou os seguintes dados: o ativo A apresenta um retorno esperado de 15%, com desvio-padrão igual a 40%, enquanto o ativo B apresenta um retorno esperado de 20%, com desvio-padrão igual a 50%. A correlação entre os retornos dos ativos A e B é igual a !0,125 e as medianas desses retornos são iguais a 13% e 17%, respectivamente.
Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem.
Se a correlação entre os dois ativos fosse maior, então o desvio- padrão do retorno da carteira seria menor.
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