Questão de EstatísticaMPU - Analista de Documentação - Estatística

Enunciado

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por Xₜ = θ₀ + aₜ − θaₜ−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que

Xₜ só é estacionário se |θ |< 1.

a variância de Xₜ é dada por θ² .

a variância de Xₜ é igual a 1.

E(Xₜ Xₜ₋₁) = 1.

Xₜ é sempre estacionário.

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