Questão de EstatísticaTribunal Regional do Trabalho / 4ª Região (TRT 4ª) (4ª edição) - Analista Judiciário Área Estatística

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Zₜ = φ₁Zₜ−₁ + φ2Zₜ₋₂ + aₜ

Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ^(a 2) . Se Zₜé estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é