Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por Xₜ = θ₀ + aₜ − θ₁aₜ₋₁ + θ₂aₜ₋₂ , onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto: A) Xₜ só é estacionário se B) Xₜé um processo sempre invertível. C) Xₜ só estacionário se for zero. D) Xₜé sempre estacionário. E) Xₜ só é invertível se

Questão de EstatísticaTribunal Regional do Trabalho / 7ª Região (TRT 7ª) - Analista Judiciário Área Estatística

Considere o modelo ARIMA(0,0,2) dado por

Xₜ = θ₀ + aₜ − θ₁aₜ₋₁ + θ₂aₜ₋₂ ,

onde at é o ruído branco de média zero e variância σ² , e θ0 é uma constante. É correto:

Xₜ só é estacionário se

Xₜé um processo sempre invertível.

Xₜ só estacionário se

for zero.

Xₜé sempre estacionário.

Xₜ só é invertível se

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Gabarito oficial: alternativa D

Xₜé sempre estacionário.

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