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Questão de EstatísticaMinistério Público Estadual - PE (MPE/PE) - Analista Ministerial Área Estatística

Enunciado

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde

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o coeficiente autoregressivo e

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o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

A

A função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.

B

A função de autocorrelação só é diferente de zero nos lags 1 e 2.

C

Se d = 1, o processo é estacionário.

D

A região de admissibilidade é dada por | φ | < 1 e | θ | < 1.

E

A função de autocorrelação é dominada por senóides amortecidas.

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