QuestãoSuperintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Analista Técnico Área Controle e Fiscalização / Atuária (Prova 2 - Específica)

Enunciado

Para imunizar ao menos temporariamente o valor de uma carteira de ações ao risco de variação dos preços de mercado dessas ações, o administrador da carteira pode assumir:

posições vendidas em opções de venda de ações em valor total igual ao valor da carteira de ações.

posições compradas em contratos futuros de índice em quantidade total igual à quantidade total de ações na carteira.

posições compradas em títulos de renda fixa cuja correlação com a carteira de ações seja igual a zero.

posições compradas em opções de compra de índice com beta igual ao da carteira de ações.

posições compradas em opções de venda com delta igual ao da carteira de ações.

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