Questão de EstatísticaSecretaria da Fazenda do Estado - SC (SEFAZ/SC) - Analista Financeiro do Tesouro Estadual (Prova 2) - Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos (FEPESE)

O problema descrito na equação (ii) é chamado de heteroscedasticidade e diz respeito ao fato de que o erro corrente é correlacionado com o erro anterior.

A estimação do modelo descrito em (i) e (ii) por mínimos quadrados ordinários produz estimadores viesados que não podem ser adotados para previsão.

Uma das alternativas para superar o problema de regressão descrito em (ii) é a adoção do procedimento de Cochrane-Orcutt.

Dentre os principais testes para avaliar o problema de regressão descrito em (ii) está o teste de Durbin-Watson.

A aplicação do método de mínimos quadrados ordinários no modelo acima produz estimadores não eficientes.